Cynthia kase 거래 시스템

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Metatrader를 오랫동안 사용 해왔고, Cynthia에 대해 잊어 버렸습니다. Kase와 그녀의 지표. Mladen, Kase 지시계와 Kase는 어떻게 사용합니까? 인디케이터 발진기 미리 감사드립니다 .3 가지 다른 버전입니다. 여러분, 지난주부터 3 가지 다른 버전을 평가 중입니다. 이 오실레이터의 개념이 나를 흥미롭게 만듭니다. Mladen, 귀하의 전문 지식에 대한 감사는 끝이 없다는 것을 알고 있으며 Kalenzo 내 자신의 눈을 진실로 믿을 수는 없지만, 칼 첸조의 일을 알고, 나는 그에게 그가 매우 친절하게 나를 보내고 매우 감사하는 표시를하기로 결심했다. 나는 처음에 너의 것을 다운로드하고 내가 본 것보다 SpearmanRankNTFVariant라고 불리는 다른 버전은 내가 비교할 지표를 모두 다운로드했으며, 나는 당신에 대해 테스트 해본 후자를 선호합니다. 나는 당신이 좋아하는 것은 그것이 스피어맨이 머리를 들어 올리는 경향이있는 반면에, 바위만큼 안정하다는 사실입니다. 촛불의 형성과 불안감을줍니다. 그럼에도 불구하고, 스피어 먼은 당신에게 다른 신호를주는 것처럼 보입니다. 나는 Kalenzo를 언급하지 않았습니다. 아직 나는이 오후에만 그것을 받았습니다. n. Point의 경우 Blue Triangle이고 A로 표시하고 B. Also에서 다시 표시합니다. Spearman과 비교하여 신호의 차이점을 기록하십시오. 이제이 두 개를 Kalenzo의 첫 번째 창과 비교하면 내 의견 차이가 있습니다. 특히 LINE을 고려해 보았지만 확실하게 다른 색상 막대를 생각해보십시오. Spearman을 내가 아는대로 살펴 보시겠습니까? 어쨌든 이미 완료 하셨으며 3 가지 오실레이터의 성능과 관련하여 전문 지식을 공유하십시오. 정말로 멋진 무언가를 생각해 낼 수 있습니다. 또한 이번 주 Kalenzo의 오실레이터의 라이브 공연에 대해 다시보고 할 것입니다. 신시아 카세 - 다차원 트레이딩 - 거래. 이것은 나머지 부분에 액세스하려면 미리 가입하십시오. 문서 형식화되지 않은 텍스트 미리보기 거래 기술 다차원 시간 거래 신시아 카세 (Synthia Kase)는 세 가지 기사 중 두 번째 기사에서 한 가지 이상의 차원에서 시간에 대한 이해가 통계적 심사를 어떻게 이끌어 냈는지 보여줍니다 줄기와 무작위 걸음 이론을 사용하는 MACD의 대체 신시아 카세 (Kynthia Kase)는 선물 거래자를 펀드 또는 포트폴리오 트레이더와 단일 시장 거래자로 구분할 수 있습니다. 펀드 매니저는 낮은 공분산을 가진 상품 그룹을 거래하여 수익성을 개선하고 위험을 제한합니다 , 즉 다변화를 통한 많은 민간 상인과 투자자는 여러 시장을 거래 할 수있는 자본이나 시간을 가지고 있지 않다 대부분의 기업 및 기관 거래자는 보통 하나의 시장만을 거래한다. 예를 들면, 채권이나 원유 ​​여기서 두 가지 지표 시간 분산 기법을 사용하여 정확성을 높이고 위험을 줄이십시오. Dev Stop에 대한 논의에서 1996 년 4 월의 선물 (Your Fadures, Futures)에 나와있는 논의에서 우리는 위험이 시장에서 어떻게 요구되는지 보여 주었고 우리가 감당할 수있는 것과는 아무런 관련이 없습니다 위험은 변동성과 관련이 있으며, 이는 시간의 제곱근에 비례합니다. 위험을 줄이려면 다른 모든 것은 평등합니다. nly는 우리의 시간 틀이나 우리의 양을 줄일 수 있습니다. 핵심은 시장이 대칭 적이라는 것입니다. 이를 설명하기 위해, 저는 러시아어 인형의 유추를 사용하여 작은 인물, 동일한 인형을 드러내는 인형을 종종 사용합니다. 인형이 너무 작아서 무너질 때까지 마 케트는 똑같은 더 큰 가격이다 짧은 파도 속에서 점차적으로 더 작은 가격의 파도로 이루어진 파도 허가 미끄러짐 약 1 세기 전에 무역이 항해 선박에서 수행되었을 때, 당신은 벤처 기업으로 당신이 더 많은 위험을 감수하면서 더 큰 잠재력을 얻었습니다. 허가 받기 짧은 거래 괜찮음 일일은 계속 Whipsaws 피함 7 60 온스 당 60 달러 7 80 7 40 7 20 7 00 6 80 6 60 6 40 6 20 6 00 i 5 80 Kase permission stochastic, 21 5 2 룰 1의 행동 50 4O 30 20 10 Permission-Stochastic filter는 반대 거래를 방지하는 데 도움이됩니다. Permission-이 곰 시장의 짧은 막대에는 검은 점 보상이 포함됩니다. 맥 바람으로 항해하고 가장 큰 보상의 방향으로 항해하는 것 또한 중요한 항해를 시도하기 전에 덜 위험한 벤처 기업에 이익 버퍼를 구축하는 것이 합리적 일 것입니다. 거래는 주요 추세의 방향으로 거래하고자하는 것과 같습니다. 저 위험 환경에서 우리의 무역에서 더 많은 이익을 기대하면서 추가적인 위험을 감수하면서 이익을 창출하십시오. 이를 달성하기 위해 더 짧은 시간 프레임에서 거래를 스크린하기 위해 장기간의 시간 프레임을 사용하여 여러 시간 프레임을 동시에 거래합니다 예를 들어 일일 시간대의 9 분의 1로 거래함으로써 일별 차트에 비해 우리의 위험을 1/3로 줄일 수 있습니다. mar ket가 6 시간 동안 열리는 경우, 우리는 45 분짜리 차트를 거래 할 수 있으며, 추세의 방향으로 만 거래합니다 우리는 무역에서 확정 된 이익을 얻었을 때 우리는이 이익을 증가 된 위험에 대한 완충 장치로 사용하여 일 또는 일별 차트로 옮길 수 있습니다. 우리가 잃는다면, 우리는 1 톤 예를 들어, 45 분 트렌드의 방향으로 5 분 차트에 거래를 입력하여 위험을 3 분의 1로 줄이고, 45 분 및 그 다음 순차적으로 규모를 늘릴 수 있습니다. 우리는 점점 더 긴 시간 프레임에서 신호를 받으면서 무역 규모를 늘리십시오. 상인이 여러 시간대에 여러 차트를보아야한다는 기본 기술은 주요 추세를 결정하기 위해 더 긴 시간 프레임에서 바의 완성을 기다리고 있습니다. r PeakOscillator I JIJ illilli lmi llfyr KJA와 PeakOscillator는 약한 변화를 보임 page 32 MACD가 누락 한 Gence 신호를 보여줍니다. 오즈 - 범프 당 800을 더 짧은 시간 단위로 업데이트함으로써 발생합니다. 이것은 우리의 배후에있는 수학입니다. K PK, 임무 당 D PD 및 7 당 20 3 임무 확률 적 필터 다음 단순화 단계 6 80은 필터를 긴 신호 또는 짧은 신호 중 하나로 감소시키는 것이다. 거래 필터 규칙을 정의함으로써 우리는 Permission-Long에 대한 3 개의 30 가지 간단한 규칙과 O f에 대한 역순을 개발했습니다. Permission Short -30 3 PK와 PD가 모두 차트 상단에 올랐을 때 1이고, 그것들은 작다. 정확한 값은 지시자의 길이에 의존 할 것이고, 2 PK와 PD는 중립 지역에있다. 예를 들어, 20 ~ 80이고, PK는 PD보다 40이다. 또는 PK -40이 하한 임계 값 상승보다 높을 때 3이고, PD 기울기보다 적어도 5 이상 큰 값일 때 과거력이있는 Per-3를 가진 sil. ver에서 약세 시장은 두 가지를 극복했습니다 이 방법의 단점. 두 차트를보고 자동화 및 단순화를 통해 바를 완성하기를 기다린다. 먼저, 시간을 다시 정의한다. 이전 예제로 돌아가서 45 분 막대의 신호로 5 분 막대 차트를 필터링하려면 ea가 끝날 때까지 45 분을 45 분으로 다시 정의하기 만하면됩니다. ch 5 분 막대 따라서 우리는 움직이는 45 분 창을 가지고 막대의 완료를 기다릴 필요가 없습니다. 이것은 큰 막대의 높이를 9 개의 5 분 막대 위에 가장 높은 높이로 정의하여 이루어집니다. 같은 기간에 가장 낮은 저점, 아홉 번째 막대가 열린 상태로 열림 O 8 그리고 현재 막대가 닫힌 상태로 닫힘 CO 이제 우리의 합성 OHLC를 전통적인 느린 stochanical 초기 K 선과 평활화 된 D 선을 사용하여 필터를 설계한다. 결과 지표는 대개 임무 중 일부를 취하기 위해 매끄러 워야한다. 이 경우에는 규칙 1이 오랜 기간 동안 유효하다. 시장 추세에없는 현상 5 모멘텀 지표는 차트의 상단이나 하단을 타고 넘어서거나, 또는 초과 구매 또는 과매 시장에 대한 대중적 신화와는 달리, 중요한 것은 m ar ket는이 조건을 빠져 나간다. 규칙 3에 대한 이유 인 조건 그 자체가 존재하는 것이 아니라 결과가 이항이고, 우리는 두 개의 결과 중 하나만 가진다. 허가 Long 또는 Short 우리는 많은 g 방법으로 허가를 표시 할 수있다. 긴 하나는 long, 하나는 long으로, 하나는 long과 l을 짧은 길이로 사용하여 히스토그램을 그리거나, PeakOscillator 배경을 PeakOscillator 배경으로 채울 수 있습니다. bar의 중간에 검은 점으로, Permission Long으로 공백으로 표시 막대의 대부분은 곰 시장에서 검은 색 점을 포함합니다 타이밍 시장 진입을위한 간단한 이동 평균 9 및 18주기 크로스 오버 시스템을 사용하면 6 개의 긴 신호가 있습니다 4 개의 신호는 허가되지 않았으므로 긴 Whipsaw 거래를 피할 수 있습니다. 다른 간단한 규칙을 적용합니다 (예 : 스파이크 톱 또는 톰이 발생하지 않는 한 두 번째 확인 신호가 이전 우위 트렌드와의 거래를 기다리는 경우). w ould는 XX로 표시된 두 거래를 차단했습니다. 구매 신호 다음에 새로운 로우가 생성되면 다음 구매 신호가 다시 첫 번째 신호가됩니다. CD 듣기 우리가 시간을 다르게 할 수있는 또 다른 방법은 복잡하게 들리는 통합 수학을 사용하는 것입니다. 그렇지 않다면 속도는 시간에 대한 거리의 첫 번째 파생어이고, 가속도는 두 번째 ml이다. L 2 80 5 60 5 40 5 20 ti L 1i KC Pg DH 4 4 10 10 MACD I non-divergent L 3 JWHW 5 MHWEWHUi, imaznHILIN 0 1 Ei 3 PeakOutsignal j 120 lmWWH Mngumnw, gmanHg 1 6 i N 6 M Source Trad KCD 발산은 PeakOscillator의 PeakOut 신호를 확정합니다. 이 예에서는 TRADING 같은 방법으로 대부분의 소위 운동량 지표는 실제 속도 변화율 또는 속도 지표로 가격이 거리를 대신합니다. 운동량은 물리학에서의 잘못된 표현이며 운동량은 질량과 속도의 곱입니다. 대중 운동량 지표 유전자 랠리는 대중 용어를 포함하지 않으며, 속도 표시기, 시간에 상대적인 가격의 1 차 미분은 더 정확할 것입니다. 가속도는 시간에 비례 한 속도의 파생물 또는 시간의 제곱에 비례 한 가격의 변화입니다. 이러한 인기있는 운동량 지표는 MACD 지난 달 우리는 PeakOscillator를 생성하는 오실레이터에서 전통적인 이동 평균에 대한 수정 된 무작위 걸음 지수의 형태로 추세의 통계 척도를 대체하는 것이 기존 발진기보다 우월하다는 점을 논의했습니다. 이점은 변동성에 대해 정규화되어 보편적이며, MACD에서의 이동 평균에 대한 인덱스를 대체하여 우수한 KaseCD KCD를 생성합니다. 마찬가지로 인기있는 히스토그램 형식의 MACD는 단순히 엑스포 이동 평균 오실레이터입니다 자체 평균보다 적 으면 KCD는 PeakOscillator보다 평균 KCD 평균 Pea가 적습니다. kOscillator - averagetPeakOscillator, 8, 3 간단히 말하자면, 정확도가 높고, 발산 신호의 신뢰성이 높으며, 거짓 신호가 적고, 선명도가 좋으며 제로 라인 주변에서 훨씬 안정적입니다. 이 연마 된 가속도 표시기를 속도 기반 PeakOscillator , 단순한 이동 평균과 같은 타이밍 기법 외에도, 우리는 시간에 대해 그리고 시간 제곱에 대해 자체적으로 3 차원으로 가격을 평가합니다. 따라서 가능한 시장 전환을 식별 할 확률이 향상되었습니다. 실버 설치 페이지 33는 곰 시장 진입 직전의은 시장을 보여줍니다 허가 받기 허가 된 KCD는 MACD가 발산하지 않는 고전적인 발산을 보여줍니다 하위의 하위 그래프는 고전적인 PeakOut 신호와 발산 한 PeakOscillator를 보여줍니다 PeakOut 차이가있는 KCD에 의해 확인 된 다이버 갠스 (diver gence)는 시장이 반전되어 있거나 시정 단계가 될 수 있다는 강력한 신호입니다. nable magnitude 1988 년 늦여름에 바닥을 뚫은 뒤 mar ket가 가을까지 위쪽으로 수정되어 11 월 말에 정점에 도달했다. 33 페이지 잠수부 확인을 참조하십시오. PeakOut 신호를 확인하고 분기점을 표시하는 KCD가 분기되었습니다 곰 시장에 진입 한 반면 전통적인 MACD는 차이가 없었습니다 다음 달에는 실제 거래를 사용하여 다차원 통계 지표를 결합하는 방법을 보여줍니다 FM Cynthia Kase, 저당과의 거래 저자는 거래 및 위험 관리 자문위원입니다 E-mail KASEandCo aoLcom 1996 년 5 월 증쇄 1996 년 Futures Communications, Inc 250 S Wacker Drive 시카고 IL 60606 전체 문서보기. 이 메모는 Spring 12에서 Svendsson 교수가 가르치는 과정 ECON 101에 02 02 2013에 업로드되었습니다. Stockholm School of Economics. TERM Spring 12.PROFESSOR Svendsson. 문서 세부 사항을 편집하려면 클릭하십시오. 친구와이 링크를 공유하십시오. ECON 101의 가장 인기있는 문서. A Trading System that A를 선택하십시오. ctually Works. Stockholm School of Economics. ECON 101 - 2013 년 봄. 실질적으로 작동하는 거래 시스템을 선택하십시오. 나는 훌륭한 거래 시스템을 믿습니다. 실제로 작동하는 거래 시스템을 선택하십시오. Matos와 Fernandes - 초고속 주파수 금융 데이터. 스톡홀름 경제 학교. ECON 101 - 2013. 초고주파 재무 데이터로 MARKOV 자산을 테스트합니다. Joao Amaro de Ma. Matos와 Fernandes - 초고속 금융 데이터로 Markov 속성을 테스트합니다. 유럽의 푸코 - 주식 거래 시스템 - 최근 변화에 대한 조사. ECON 101 - 2013 년 봄 유럽의 동성 무역 시스템 최근 변화에 대한 조사 유럽의 SBF-Bou. Demarchi 및 Foucault - 주식 거래 시스템 - 최근 변화에 대한 조사. Dennis D Peterson - Rsi amp Bollinger Bands를 결합한 트레이딩 시스템 개발. SECO 101 - Spring 2013.Stocks 상품 V 20 8 46-56 Deve 데니스 피터스 (Dennis D Peters)의 트레이딩 시스템 Dennis D Peterson - Rsi amp Bollinger Bands를 결합한 트레이딩 시스템 개발. 고급 국제 무역. 스톡홀름 경제 학교. ECON 101 - Spring 2013.Feenstra, Advanced International Trade 제 1 장 예비 2 섹터 모델 우리는 고급 국제 무역. 금융 시간 - 예측의 멀티 에이전트 게임의 응용 프로그램. 경제학의 스톡홀름 스쿨. ECON 101 - 2013. 봄철 금융 시계열 Neil F Joh의 예측에 대한 다중 에이전트 게임의 응용. Stan. Stockholm School of Economics. ECON 101 - Spring 2013.3 스윙 트레이딩 예제와 함께 금융 시간 시리즈의 예측에 멀티 에이전트 게임 응용 프로그램. Alan Farley - 차트, 지침 및 정의가있는 3 가지 스윙 거래 예제 차트, 지시 사항 및 정의 시작하기. Alan Farley - 차트, 지침 및 정의가있는 3 개의 스윙 거래 예. 당신이 오늘 돈을 돌려주지 않으면 문제가 생깁니다. y 나는 일부를 만들었다 고 말할 수 있습니다. 스톡홀름 경제 학교. ECON 101 - 2013 년 봄. 과정 일정 1 부 - 정신 게임 대부분의 상인들은 올바른 거래가 있다고 믿습니다. 보세 리노 루이스 2001 - Es와 Nq 선물 거래 코스. 당신의 앞에 반전을 확인하고 거래하기 위해 사용합니다. ECON 101 - 2013 년 봄. 패턴 사이클 마스터 링 Alan Far. Alan Farley와의 기술 분석을 통한 단기 트레이딩 - 패턴 사이클 - 기술 분석 트레이더 사서와의 단기 트레이딩 마스터 링 일반적으로 시장이 상승 추세에서 하락 추세라면 더 오랜 시간이 걸릴 것입니다. 스톡홀름 경제 학교. ECON 101 - 봄 2013.TECHNICAL ANALYSIS 설명 패턴 Elliott wave 모멘텀 변화 추세. 기술적 분석 - 설명. 그림 16 투자 기술 거래는 마지막의 상단 근처에 남아 있습니다. 스톡홀름 경제 학교. ECON 101 - 봄 2013. 큰 촛대 촛점과 갭을 사용하여 큰 패턴 생활 무역 T. Big 이익을 만드는 방법 촛대 신호와 간격을 사용하는 패턴 - Stephen W Bigalow. 이전에 시장을 만든 사람은 따옴표를 게시 할 수 있지만이 따옴표는 사용할 수 없습니다. 스톡홀름 경제 학교. ECON 101 - 2013 년 봄. 가격 발견 및 거래 시간 이후 Michael J Barclay University of Rochester Te. Barclay와 Hendershott - 가격 발견과 거래 시간 후.