지표의 신호 적응 이동 평균. 파손 된 브레이크 아웃 가격이 지표를 넘어 섰습니다. 분석 된 막대의 공개 가격이 지표보다 높고 종가가 지표 아래이지만 지표가 약한 지표 라인 롤백 신호를 상승시킵니다. 이동 평균 크로스 오버 가격이 표시기를 위쪽으로 넘었습니다. 분석 된 막대의 공개 가격이 표시기 아래에 있고 가까운 가격이 표시기 위에 있고 표시기가 강한 신호를 발생시킵니다. 바둑판 식으로 나타냅니다. 바의 낮은 그림자가 표시기를 넘었습니다. 열기 및 닫기 분석 된 막대의 가격이 표시기 위에 있고 저가가 표시기 아래에 있고 표시기가 표시기 라인 롤백 신호를 올렸습니다. 손상된 브레이크 아웃 가격이 표시기를 위쪽으로 넘었습니다. 분석 된 막대의 공개 가격이 표시기 아래에 있고 종가는 표시기 위에 있지만 표시기는 약한 표시기 롤백 신호로 떨어집니다. 이동 평균 크로스 오버 가격이 표시기를 초과했습니다. d 자체 분석 된 막대의 공개 가격이 표시기 위에 있고 종가가 표시기 아래에 있고 표시기가 강한 신호를 내 보냅니다. 분해하십시오 막대의 상단 그림자가 표시 막대를 넘었습니다. 분석 막대의 열기 및 닫기 가격이 아래에 있습니다 지표 및 고가가 지표 위에 있고 지표가 지표 선 롤백 신호를받습니다. 구매에 대한 반대 의견. 프랙탈 적응 이동 평균. 프랙탈 적응 형 이동 평균 기술 지표 FRAMA는 John Ehler가 개발했습니다. 이 지표는 가격 지수의 현재 프랙탈 차원을 기준으로 평활도를 계산하는 지수 이동 평균의 알고리즘 FRAMA의 장점은 강한 추세 움직임을 따르고 가격 통합의 순간에 충분히 느려질 가능성입니다. 모든 유형 이동 평균에 사용되는 분석의이 지표에 적용될 수 있습니다. 이 표시기의 거래 신호를 creatin MQL5 Wizard의 Expert Advisor. FRAMA i A i 가격 i - FRAMA i - 1.FRAMA i FRAMA의 현재 값 가격 i 현재 가격 FRAMA i-1 FRAMA의 이전 값 A 지수 평활화의 현재 계수. 지수 평활화 계수는 아래 공식에 따라 계산됩니다. A i EXP -4 6 D i - 1.D 현재 프랙탈 차원 EXP 지수의 수학 함수입니다. 직선의 프랙탈 차원은 1과 같습니다. if D 1, A EXP -4 6 1-1 EXP 0 1 따라서 가격이 직선으로 바뀌면 지수 평활화는 사용되지 않습니다. 왜냐하면 공식은 다음과 같기 때문입니다. 가격 1 1 FRAMA i 1 가격은 가격을 정확하게 따릅니다. 평면의 프랙탈 차원은 2와 같습니다. 공식에서 D 2이면 평활화 인수 A EXP -4 6 2-1 EXP -4 6 0 01 그런 지수 평활화 계수의 작은 값은 가격이 톱니 모양의 강한 움직임을 만드는 순간에 얻어집니다. 이러한 강한 속도 저하는 대략 200주기의 단순 이동 평균. 프랙탈 차원 D의 공식. 로그 N1 N2 - 로그 N3 로그 2. 추가 공식을 기반으로 계산됩니다. N 길이, i 최대 값 i - 최소값 i 길이. 최대 값 I 현재 최대 값 Length period LowestPrice i 길이 기간에 대한 현재 최소값. 값 N1, N2 및 N3은 각각 N 길이, 길이, 길이. N3 i N 2 길이와 동일합니다. 적응 이동 평균은 더 나은 결과로 연결됩니다. 이동 평균 액티브 트레이더의 가장 좋아하는 툴이다. 그러나 시장이 통합되면, 이 지표는 수많은 채권 거래로 이어져 작은 좌절과 손실을 야기한다. 애널리스트들은 수십 년 간 간단한 이동 평균을 향상시키기 위해 노력했다. 이 기사에서 우리는 노력을하고 그들의 수색이 유용한 무역 도구로 이어진다는 것을 알아 내십시오. 간단한 이동 평균에 대한 배경 독서에 대해서는 간단한 이동 평균을 확인하십시오. 동향을 강조하십시오. 이동 평균의 장단점 단점 움직이는 평균은 로버트 에드워즈와 존 매기 (John Magee)가 기술 한 주식 추세 분석의 초판에서 요약 할 수 있습니다. 1941 년에 돌아와서 많은 사람들이 데이터를 평균하여 발견했음을 기쁘게 생각했습니다. 명시된 일 수 하나는 추세의 변화를 명확하게 해석 할 수있는 일종의 자동화 된 추세선을 도출 할 수있었습니다. 사실 너무 좋았습니다. 실제로 사실이 되기에는 너무 좋았습니다. 장점을 능가하는 단점으로 인해, Edwards와 Magee는 바닷가 방갈로에서의 거래에 대한 꿈을 빨리 포기했다. 그러나 60 년이 지난 후에이 단어들을 썼다. 다른 사람들은 쉽게 시장의 풍성을 제공 할 수있는 간단한 도구를 찾으려고 노력한다. 간단한 이동 평균 간단한 이동 평균 원하는 기간의 가격을 추가하고 선택한 기간 수로 나눕니다. 5 일 이동 평균을 구하려면 5 개의 최근 마감 가격을 합산해야합니다 가장 최근의 종가가 이동 평균보다 높으면 주가는 상승 추세로 간주 될 것입니다. 하락 추세는 이동 평균보다 낮은 가격 거래로 정의됩니다. 자세한 내용은 이동 평균 자습서를 참조하십시오. 이 경향 정의 재산은 이동 평균이 거래 신호를 생성하는 것을 가능하게합니다. 가장 간단한 응용 프로그램에서, 거래자는 이동 평균보다 높은 가격으로 움직일 때 구매하고 가격이 해당 라인 아래로 넘어갈 때 판매합니다. 이와 같은 접근 방식은 매매자를 모든 중요한 거래 불행히도, 데이터를 원활하게하는 동안 이동 평균은 시장 행동보다 뒤떨어지며 상인은 거의 항상 최대 수익을 거둔 거래에 대해서도 이익의 상당 부분을 돌려 줄 것입니다. 지수 이동 평균 분석가들은 이동의 아이디어를 좋아하는 것 같습니다 평균 및 이러한 지연과 관련된 문제를 줄이기 위해 수년을 보냈습니다. 이러한 혁신 중 하나는 지수 이동 평균 EMA입니다. 이 접근 방식은 최근 데이터에 상대적으로 더 높은 가중치를 적용하고 결과적으로 간단한 이동 평균보다 가격 조치에 더 가깝게 유지 지수 이동 평균을 계산하는 공식은 다음과 같습니다. EMA 가중치 닫기 1 - 가중치 EMAy Where. Weight는에 의해 선택된 평활 상수입니다. 분석가. EMAy는 어제의 지수 이동 평균입니다. 일반적인 가중치는 0 181이며 20 일 간단한 이동 평균에 가깝습니다. 또 다른 10은 대략 10 일 이동 평균입니다. 지체 이동 평균은 이동 평균에 대한 또 다른 문제를 해결하지 못합니다. 즉, 거래 신호에 대한 사용이 많은 거래 손실을 가져올 것이라는 것입니다. 기술 거래 시스템의 새로운 개념 Welles Wilder는 시장이 시간 이동 평균 가격이 이동 평균의 위 및 아래로 빠르게 이동함에 따라 이동 평균 매매 신호가 반복적으로 생성 될 때 최대 75 개의 거래 행동이 좁은 범위로 제한됩니다. 몇 가지 분석가들은 EMA 계산의 가중치를 다양화할 것을 제안했다. 자세한 내용은 거래에서 사용되는 이동 평균은 어떻게 되는가? 를 참조하십시오. 이동 평균을 시장화 활동에 적용 이동 평균의 단점을 해결하는 한 가지 방법은 가중 팩터에 변동성 비율 이렇게하면 변동하는 시장의 현재 가격에서 이동 평균이 더 멀어 질 것입니다. 이는 승자가 뛰는 것을 허용합니다. 추세가 끝나고 가격이 합산되면 이동 평균은 현재 시장 행동에 더 가깝게 이동하고 이론적으로는 트렌드 동안 포착 된 이익의 대부분을 상인이 유지하도록 허용한다. 실제로, 변동성 비율은 잘 알려진 Bollinger Bands 사이의 거리를 측정하는 Bollinger Band 폭과 같은 지표가 될 수있다. Bollinger Bands의 기초. Perry Kaufman은 EMA 공식의 무게 변수를 그의 책의 효율성 비율 ER에 기반한 상수로 대체 할 것을 제안했습니다. 새로운 거래 시스템 및 방법이 표시기는 -1 0에서 1 0까지의 범위 내에서 정의 된 추세의 강도를 측정하도록 설계되었습니다. 간단한 술식으로 계산됩니다. ER 각 막대의 절대 가격 변동 기간 합계에 대한 총 가격 변경 . 매일 5 포인트 범위의 주식을 고려하고, 5 일 끝에 총 15 점을 얻었습니다. 이는 0 67 점 15 점의 상향 이동을 총 25 점 범위로 나눈 것입니다. 이 주식은 15 포인트 하락했으며 ER은 -0 67이 될 것입니다. Perry Kaufman의 더 많은 거래 조언을 얻으려면 Losing To Win을 읽고 거래 손실에 대처하기위한 전략을 설명하십시오. 추세의 효율성 원칙은 방향 움직임이나 추세 정의 된 기간 동안 가격 움직임의 단위당 얻을 수 있습니다. 1 0의 ER은 주식이 완전한 상승 추세에 있음을 나타냅니다. -1 0은 완벽한 하락 추세를 나타냅니다. 실질적인 측면에서는 극단에 거의 도달하지 않습니다. 적응 이동 평균 AMA, 거래자는 다음과 같은 다소 복잡한 공식을 사용하여 가중치를 계산해야합니다. C SC SCS SCS 2 여기서 SCF는 가장 빠른 EMA 허용 지수의 지수 상수입니다. 2.SCS는 종종 가장 느린 EMA 허용 지수의 지수 상수입니다 30.ER는 위에서 언급 한 효율 비율입니다. C 값은 간단한 가중치 변수 대신 EMA 공식에 사용됩니다. 손으로 계산하기는 어렵지만 적응 형 이동 평균은 거의 모든 거래 소프트웨어에서 옵션으로 포함됩니다 패키지 EMA에 대한 자세한 내용은 지수 이동 가중 이동 평균 탐색을 참조하십시오. 단순 이동 평균 빨간색 선, 지수 이동 평균 파란색 선 및 적응 이동 평균 녹색 선의 예가 그림 1에 나와 있습니다. 그림 1은 AMA가 녹색 이 차트의 오른쪽에 보이는 범위 제한 동작에서 가장 큰 평탄도를 나타냅니다. 대부분의 경우 파란색 선으로 표시된 지수 이동 평균은 가격 동작 Th 단순 이동 평균은 빨간색 선으로 표시됩니다. 그림에 표시된 세 가지 이동 평균은 여러 번 Whipsaw 거래에 취약합니다. 이동 평균에 대한 이러한 단점은 지금까지 제거 불가능했습니다. 결론 Robert Colby는 수백 가지 기술 분석을 테스트했습니다 도구는 기술 시장 지표의 백과 사전에서 도구를 사용합니다. 적응 형 이동 평균은 상당한 지적 매력을 지닌 흥미로운 최신 아이디어이지만, 우리의 예비 테스트는이보다 복잡한 경향 평탄화 방법에 실질적인 실질적인 이점을 보여주지 못합니다. 아이디어 AMA는 다른 지표와 결합하여 수익성있는 거래 시스템을 개발할 수 있습니다. 이 주제에 대한 자세한 내용은 Keltner 채널 및 Chaikin 오실레이터 검색을 참조하십시오. ER은 독립 수익을 창출하는 트렌드 지표로 사용할 수 있습니다 하나의 예로서, 0 30을 넘는 비율은 강한 상승 추세를 나타내며 잠재적 인 구매를 나타냅니다. atability가 주기적으로 움직이면 효율성 비율이 가장 낮은 주식이 탈주 기회로 간주 될 수 있습니다. 미국 노동 통계국 (Bureau of Labor Statistics)이 고용 빈자리를 측정하는 데 도움이되는 조사는 고용주의 데이터를 수집합니다. 미국의 최대 금액 차용 한도액은 제 2 차 자유 채권법에 따라 작성되었습니다. 예금 기관이 연방 준비 은행에서 다른 예금 기관에 유지하는 자금을 제공하는 이자율. 주어진 증권 또는 시장 지수에 대한 수익 분산의 통계적 측정 변동성 1933 년 미국 의회가 상업 은행이 투자에 참여하는 것을 금지하는 은행법 (Banking Act)을 통과 시켰습니다. 비농업 급여는 농장, 개인 가구 및 비영리 부문 밖의 모든 직업을 나타냅니다. 미국 노동국.
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